Indice VIX utilizza la volatilità come strumento di misura delle aspettative del mercato azionario americano. Spesso indicato anche come indice della paura, il VIX rappresenta una misura delle attese di mercato relativa alla volatilità del mercato azionario sul periodo dei 30 giorni successivi.
Valori del VIX più alti di 30 segnalano la presenza di alta volatilità, a causa di incertezza o paura nell’atteggiamento degli investitori. Valori del VIX più bassi di 20 descrivono, al contrario, un mercato meno stressato e piuttosto confidente del suo andamento.
L’indice della paura non necessariamente descrive una paura al ribasso. La volatilità descritta dal VIX è da intendere in entrambe le direzioni, anche al rialzo. Tuttavia la fama dell’indice VIX è associata alla paura in un crollo dei mercati.
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